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martes, 22 de abril de 2014

Lean hogs: forward curve

La curva de futuros de los contratos de Lean Hogs nos muestra que todavía existe tensión entre los contratos más cercanos y los lejanos. Esta tensión fue máxima hace unos días.



La curva de futuros histórica es más suave que la que tenemos en este momento. Lo razonable sería buscar spreads con cortos en los vencimientos cercanos y largos en los vencimientos lejanos. Sin embargo, los cerdos llevan unos meses muy poco razonables.

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